Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã học được cách theo dõi chặt chẽ thời hạn quyền chọn và tác động tiềm tàng của chúng trên thị trường giao ngay. Sự kiện hết hạn quyền chọn Bitcoin hôm nay rất quan trọng, với khoảng 23.700 hợp đồng trị giá khoảng 1,49 tỷ USD sắp hết hạn.
Vào ngày 12 tháng 7, khoảng 23.700 hợp đồng quyền chọn Bitcoin trị giá khoảng 1,49 tỷ USD sẽ có hiệu lực.
Tác động của việc quyền chọn hết hạn vào tuần trước trên thị trường giao ngay là tương đối nhỏ và sự kiện tuần này dự kiến sẽ có tác động tương đương.
Các công ty khai thác, chính phủ Đức và việc mua lại Mt. Gox đã gây áp lực đáng kể khiến họ phải giảm giá trị. (hoặc) Giá trị của những thứ này đã giảm do việc bán Bitcoin của các thợ mỏ, chính phủ Đức và Mt. Gox ngày càng tăng.
Tùy chọn Bitcoin hết hạn
Nói một cách đơn giản, số lượng hợp đồng đặt cược (đặt cược vào việc giảm giá BTC) so với hợp đồng mua bán (đặt cược vào việc tăng) đối với các công cụ phái sinh Bitcoin ngày nay gần như giống hệt nhau với tỷ lệ 1,08. Điều này biểu thị rằng có số lượng vị thế mua và bán gần như bằng nhau, cho thấy một thị trường cân bằng với phe bò và phe gấu kết hợp chặt chẽ với nhau. Điểm tổn thất tiềm năng hoặc “điểm đau” tối đa cho các hợp đồng này được đặt ở mức 58.500 USD – cao hơn một chút so với giá giao ngay Bitcoin hiện tại.
Các hợp đồng quyền chọn trị giá khoảng 800 triệu USD với giá thực hiện là 100.000 USD vẫn đang hoạt động trên Deribit, nghĩa là chúng vẫn chưa hết hạn. Ngoài ra, có sự quan tâm mở đáng kể đối với các quyền chọn trên mức giá thực hiện 65.000 USD, cho thấy rằng các nhà giao dịch phái sinh tiếp tục giữ các vị thế tăng giá.
Với tư cách là một nhà phân tích thị trường, tôi nhận thấy thị trường tiền điện tử đã phục hồi nhẹ trong tuần này. Đáng chú ý, sự biến động ngụ ý đối với tất cả các công cụ phái sinh tiền điện tử lớn đã giảm đáng kể, đạt mức thấp mới chưa từng thấy kể từ tháng 3.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường tài chính của tiền điện tử, tôi sẽ mô tả sự biến động ngụ ý (IV) như một phép tính dựa trên biến động giá của các hợp đồng phái sinh tiền điện tử hết hạn trong tương lai. Nó thể hiện ước tính kỳ vọng của thị trường về sự biến động của tài sản cơ bản trong suốt vòng đời của các công cụ phái sinh này.
“Những biến động khó lường của thị trường hàng quý mang đến cơ hội bán hàng tuyệt vời. Tuần này, những người bán quyền chọn đã lợi dụng sự bất ổn này bằng cách tăng vị thế của họ một cách đáng kể, cuối cùng góp phần làm giảm sự biến động ngụ ý đối với các điều khoản chính.”
Vào ngày 12 tháng 7, khoảng 24.000 tùy chọn Bitcoin (BTC) sẽ hết hạn. Tỷ lệ quyền chọn bán cho các quyền chọn này là 1,08, cho thấy quyền chọn bán có tỷ trọng lớn hơn một chút so với quyền chọn mua. Điểm Maxpain, đại diện cho mức giá mà hầu hết các quyền chọn có thể được thực hiện, là 58.500 USD và tổng giá trị danh nghĩa của các quyền chọn này là khoảng 1,4 tỷ USD.
— Greeks.live (@GreeksLive) Ngày 12 tháng 7 năm 2024
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi sự hết hạn sắp tới của các quyền chọn Ethereum bên cạnh các quyền chọn Bitcoin ngày nay. Có khoảng 157.000 quyền chọn Ethereum với tổng giá trị danh nghĩa khoảng 490 triệu USD sắp hết hạn. Tỷ lệ đặt/gọi cho các quyền chọn này là 0,37, cho thấy quyền chọn mua phổ biến hơn quyền chọn bán giữa các nhà giao dịch. Điểm đau tối đa cho các hợp đồng này được chốt ở mức 3.100 USD.
Triển vọng thị trường tiền điện tử
Theo quan sát của Greeks Live, tâm lý của nhà đầu tư đối với thị trường là không tích cực. Tổng giá trị của tất cả các loại tiền điện tử đã giảm nhẹ trong vòng 24 giờ qua, hiện ở mức xấp xỉ 2,22 nghìn tỷ USD – con số được nhìn thấy lần cuối vào cuối tháng 2 trước khi tăng đột biến.
Bitcoin đã phải vật lộn để tăng tốc và vượt mốc 58.000 USD trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Tuy nhiên, nó đã giảm xuống dưới 57.000 USD trước khi hồi phục phần nào.
Tại thời điểm viết bài, Ethereum đã rút lui khỏi nỗ lực đạt 3.200 đô la và một lần nữa giao dịch dưới mức 3.100 đô la.
“Greeks Live quan sát thấy rằng với việc chứng khoán Mỹ cũng hoạt động kém, thị trường tài chính có nhiều dự đoán rằng việc giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ hỗ trợ.”
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
- Ripple đạt được bước đột phá lớn: SEC giảm nhu cầu thanh toán xuống còn 103 triệu USD
- 4,3 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Remilia DAO được truy tìm đến Tornado Cash
- Chiến thắng lớn cho ETH; SEC kết thúc cuộc điều tra về ETH 2.0
2024-07-12 13:09